Co ty masz na przez bollinger bandy

Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands to bardzo popularna technika analizy technicznej. Wielu handlowców uważa, że ​​im bardziej ceny zbliżają się do górnego pułapu, tym większe wykupienie rynku, a im bliżej ceny będą niższe, tym więcej wyprzedzi rynek. John Bollinger ma zestaw 22 reguł, których należy przestrzegać podczas używania pasm jako systemu transakcyjnego. The Squeeze The squeeze to centralna koncepcja zespołów Bollinger. Kiedy zespoły zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Zahamowanie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez inwestorów za potencjalną oznakę przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im dalej od siebie poruszają się pasma, tym większa szansa na spadek zmienności i większa możliwość wyjścia z handlu. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Pasma nie podają żadnego wskazania, kiedy zmiana może nastąpić lub jaka droga może się zmienić. Około 90 akcji cenowej występuje między dwoma pasmami. Każde rozbicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Breakout nie jest sygnałem handlowym. Błędem większości ludzi jest przekonanie, że cena uderzająca w jeden z pasm lub przekraczająca ten próg jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Breakouts nie dają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cenowego. Nie jest to samodzielny system. Zespoły Bollingera nie są samodzielnym systemem transakcyjnym. Są po prostu jednym wskaźnikiem mającym na celu dostarczenie przedsiębiorcom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje używanie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe. Uważa, że ​​kluczowe jest stosowanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego uprzywilejowanych technik technicznych to: średnia ruchomej dywergencji (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik względnej siły (RSI). Najważniejsze jest to, że zespoły Bollinger zostały zaprojektowane w celu odkrycia możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu. Bandaż Bandzisty Ściśnij Wstążki Bollinger Squeeze Wprowadzenie Bollinger Band Squeeze występuje, gdy zmienność spada do niskiego poziomu, a wstęgi Bollingera się zawężają. Według Johna Bollingera okresom niskiej zmienności często towarzyszą okresy dużej zmienności. Dlatego skrócenie lub zwężenie lotności może zapowiadać znaczny postęp lub spadek. Po włączeniu trybu ściśnięcia, kolejny sygnał przerwy w paśmie rozpoczyna nowy ruch. Nowa zaliczka zaczyna się od ściśnięcia, a następnie przerwania powyżej górnego pasa. Nowy spadek zaczyna się od ściśnięcia, a następnie przerwy poniżej niższego pasma. Definiowanie wskaźników Przed zapoznaniem się ze szczegółami, let039s przegląda niektóre z kluczowych wskaźników dla tej strategii handlowej. Po pierwsze, dla celów ilustracyjnych zauważmy, że korzystamy z cen dziennych i ustawiamy prądy Bollingera na 20 okresów i dwa odchylenia standardowe, które są ustawieniami domyślnymi. Mogą one zostać zmienione zgodnie z preferencjami handlowymi One039s lub charakterystyką podstawowych zabezpieczeń. Bollinger Bands zaczynają od 20-dniowego SMA cen zamknięcia. Górne i dolne pasma są następnie ustawiane na dwa standardowe odchylenia powyżej i poniżej tej średniej ruchomej. Pasma odchodzą od średniej ruchomej, gdy zwiększa się zmienność i idą w kierunku średniej ruchomej, gdy kontrakt jest zmienny. Istnieje również wskaźnik do pomiaru odległości między pasmami Bollingera. Odpowiednio, wskaźnik ten nazywa się Bollinger BandWidth, lub po prostu wskaźnik BandWidth. Jest to po prostu wartość górnego pasma pomniejszona o wartość dolnego pasma. Zrozumiałe jest, że akcje o wyższych cenach mają wyższe odczyty BandWidth niż akcje o niższych cenach. Jeśli cena równa się 100, a BandWidth równa się 5, to BandWidth będzie wynosił 5 ceny. Jeśli cena równa się 20, a BandWidth równa się 1, to BandWidth również będzie miał 5 cen. Należy o tym pamiętać, korzystając ze wskaźnika. Bollinger Band Squeeze to prosta strategia, którą można stosunkowo łatwo wdrożyć. Po pierwsze, poszukaj papierów z zawężonymi pasmami Bollingera i niskimi wartościami BandWidth. Idealnie, BandWidth powinien znajdować się blisko dolnego końca swojego sześciomiesięcznego zasięgu. Po drugie, poczekaj na przerwę zespołu, aby zasygnalizować rozpoczęcie nowego ruchu. Upside bank break jest uparty, a bankructwo w dół to bessy. Zwróć uwagę, że zwężające się paski nie dostarczają wskazówek kierunkowych. Oni po prostu wnioskują, że zmienność się zaciska, a wykresy powinny być przygotowane na ekspansję zmienności, co oznacza ruch kierunkowy. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands zawęża się na wykresie cenowym. BandWidth znajduje się blisko dolnego końca swojego sześciomiesięcznego zasięgu. Cena przekracza górny próg lub poniżej dolnego pasma. Sygnały handlowe Nawet jeśli Bollinger Band Squeeze jest prosty, czartorzy powinni przynajmniej połączyć tę strategię z podstawową analizą wykresu, aby potwierdzić sygnały. Na przykład, przełamanie powyżej rezystancji może być użyte do potwierdzenia przerwy powyżej górnego pasa. Podobnie złamanie pod wsparciem może być użyte do potwierdzenia przerwy poniżej niższego pasma. Niepotwierdzone przerwy na zespół mogą ulec awarii. Poniższy wykres pokazuje Starbucks (SBUX) z dwoma sygnałami w ciągu dwóch miesięcy, co jest stosunkowo rzadkie. Po gwałtownym wzroście w marcu akcje skonsolidowały się z rozszerzonym zasięgiem. SBUX dwukrotnie złamał dolny pas, ale nie złamał wsparcia od połowy marca. Podstawowa analiza wykresu ujawnia opadający wzór typu klina. Zauważ, że ten wzór powstał po wzroście na początku marca, co czyni go byczym wzorem kontynuacji. SBUX następnie przełamał górny próg, a następnie złamał opór w celu potwierdzenia. Po wzroście powyżej 40, stado ponownie przeszło w fazę konsolidacji, gdy pasma zmniejszyły się, a BandWidth spadł do niskiego końca zakresu. Kolejne przygotowania były w toku, ponieważ gwałtowny wzrost i konsolidacja stały się flagą byka w lipcu. Pomimo tego zwyżkowego wzorca, SBUX nigdy nie złamał górnego pasa ani oporu. Zamiast tego SBUX złamał dolny pas i wsparcie, co doprowadziło do gwałtownego spadku. Ponieważ Bollinger Band Squeeze nie dostarcza żadnych kierunkowych wskazówek, uczestnicy muszą zastosować inne aspekty analizy technicznej, aby przewidzieć lub potwierdzić kierunkową przerwę. Ponadto, do podstawowej analizy wykresów, czeladnicy mogą również stosować bezpłatne wskaźniki, aby szukać oznak presji kupna lub sprzedaży w ramach konsolidacji. Oscylatory pędu i średnie ruchome mają niewielką wartość podczas konsolidacji, ponieważ te wskaźniki po prostu spłaszczają się wraz z działaniem cenowym. Zamiast tego, uczestnicy powinni rozważyć użycie wskaźników opartych na ilości, takich jak linia dystrybucji akumulacji, przepływ pieniądza Chaikin, wskaźnik przepływu pieniędzy (MFI) lub wolumen salda bilansu płatniczego (OBV). Oznaki akumulacji zwiększają szansę na wybuch w górę, a oznaki dystrybucji zwiększają szansę na obniżkę. Powyższy wykres pokazuje, że Lowes Companies (LOW) z Bollinger Band Squeeze wystąpiły w kwietniu 2017 roku. Pasma przesunęły się w najwęższym zakresie w miesiącach, w których obowiązywała zmienność. Okno wskaźnika pokazuje osłabienie przepływu pieniądza Chaikin w marcu i ujemne w kwietniu. Zauważ, że CMF osiągnęło najniższy poziom od stycznia i kontynuowało mniej niż na początku maja. Negatywne odczyty w systemie przepływu pieniądza Chaikin odzwierciedlają presję na dystrybucję lub sprzedaż, które można wykorzystać do przewidywania lub potwierdzania przerwy na wsparcie w magazynie. Powyższy przykład pokazuje Intuit (INTU) z Bollinger Band Squeeze we wrześniu i breakout na początku października. Podczas wyciskania zauważ, że On Balance Volume (OBV) nadal się podnosi, co pokazało akumulację podczas wrześniowego handlu. Oznaki wywierania presji lub akumulacji zwiększyły szansę na wybuch w górę. Przed wybuchem zapas otworzył się poniżej dolnego pasma, a następnie zamknął się z powrotem nad pasmem. Zauważ, że powstał wzór przebijający, który jest zwyżkowym wzorcem odwrócenia świecy. Wzorzec ten wzmocnił wsparcie i prześledził wybuch w górę. The Head Fake W swojej książce Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger radzi zawodnikom, aby uważali na fałszywkę głowy. Dzieje się tak, gdy ceny łamią zespół, ale nagle odwracają się i przesuwają w drugą stronę, podobnie jak pułapka na niedźwiedzie lub niedźwiedzie. Byczy fałszerstwo zaczyna się, gdy Bollinger Bands podpisuje umowę, a ceny przekraczają górny próg. Ten byczy sygnał nie trwa długo, ponieważ ceny szybko przesuwają się poniżej górnego pasma i przechodzą do niższego pasma. Niedźwiedzia głowa fałszywy zaczyna się, gdy Bollinger Bands umowy i ceny poniżej dolnej pasma. Ten słaby sygnał nie trwa długo, ponieważ ceny szybko przesuwają się z powrotem powyżej dolnego pasma i przechodzą do przełamania górnego pasma. Wnioski Bollinger Band Squeeze to strategia handlowa mająca na celu znalezienie konsolidacji przy malejącej zmienności. W najczystszej formie strategia ta jest neutralna, a wynikająca z niej przerwa może być w górę lub w dół. W związku z tym, osoby sporządzające wykresy, muszą stosować inne aspekty analizy technicznej, aby sformułować uprzedzenia handlowe, aby działać przed przerwą lub potwierdzić przerwę. Działanie przed przerwą poprawi stosunek ryzyka do wynagrodzenia. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 ETF z Bollinger Bands i wskaźnikiem BandWidth. Poniżej znajduje się kod dla Advanced Scan Workbench, który członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. Ten kod dzieli różnicę między górnym i dolnym pasmem przez cenę zamknięcia, która pokazuje BandWidth jako procent ceny. Ogólnie rzecz biorąc, BandWidth jest wąski, gdy wynosi mniej niż 4 ceny. Chartists mogą używać wyższych poziomów, aby wygenerować więcej wyników lub niższych poziomów, aby wygenerować mniej wyników. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Bands Features Pasma handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cenowej i wokół niej w celu utworzenia koperty, są działaniem cen bliskim brzegom koperty, którymi jesteśmy zainteresowani. Są jednym z najpotężniejszych pojęć dostępne dla inwestora technicznego, ale nie, jak się powszechnie uważa, dają absolutne sygnały kupna i sprzedaży oparte na cenie dotykającej pasm. To, co robią, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie kreślone w strukturze cen i wokół niej, tworzące kopertę. Szczególnie interesuje nas akcja cen w pobliżu krawędzi koperty. Najwcześniejsze odniesienia do pasm handlowych, z którymi miałem do czynienia w literaturze technicznej, to: w The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor Podejście JM Hursts obejmowało rysowanie wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki: Zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych obwiedni dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny próg, mnożąc średnią przez 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie obliczyć dolne pasmo, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Odwrotna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale również przemieszczanie się wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż mówienie rynkowi, co ma robić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksach, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wyborem odchylenia standardowego jako metody ustawiania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, zespoły Bollinger reagują bardzo szybko na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, prążki Bollingera są wykreślane z dwóch standardowych odchyleń powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Dane wykorzystywane do obliczenia odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, które zastosowano dla prostej średniej kroczącej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 jest jedną z takich miar, które uznałem za użyteczne. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym celem jest termin średni, ale aplikacje krótko - i długoterminowe działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasm Bollingera. Jest to opisowy trend pośredni i uzyskał szeroką akceptację. Trend krótkoterminowy wydaje się dobrze obsługiwany przez 10-dniowe obliczenia i trend długoterminowy za pomocą 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. To prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej przydatna w przypadku kupowania i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem określenia właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie dla korekty pierwszego ruchu z dołu. Jeżeli średnia zostanie przebita przez korektę, wówczas średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Średnia prawidłowo wybrana zapewnia wsparcie znacznie częściej niż jest zepsuta. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollinger mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii wykorzystam 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i odejdę od niego tylko wtedy, gdy zmusza mnie do tego okoliczności. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach, dwa i dziesiąte standardowe odchylenia są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jedna i dziewiąta dziesiąta wykonują pracę całkiem dobrze. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasm górnych i dolnych Pasma handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Sprawa faktycznie skupia się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. W niektórych starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych wykupów i stanów wyprzedaży. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeżeli metki cenowe nie działają, to górne pasmo i wskaźnik nie potwierdzają (to znaczy się różnią). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli obowiązywał sygnał kupna. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Góra (tworzenie wykresu) uformowana poza pasmami, po której następuje druga górna część pasm, stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w stosunku do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący od pasm Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny, używając tej samej formuły, którą George Lane stosował dla stochastycznych. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - dolny pas górny - dolny pas Indicator b pozwala nam porównać akcję cenową z działaniem wskaźnika. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są zarówno dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Korzystanie z czterech różnych wskaźników, które wszystkie pochodzą z tej samej serii cen zamknięcia, aby się nawzajem potwierdzić, jest doskonałym przykładem. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto jednak trzy wskaźniki do wykorzystania w pasmach do generowania kupowań i sprzedaży bez problemów. Wobec wskaźników pochodzących wyłącznie z ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie ceny i łączenie objętości powodują powstanie zbilansowanej objętości, co jest kolejnym dobrym wyborem. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można również wybrać wiele innych: na przykład MACD może zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównanie działań cenowych w ramach pasm z działaniem wskaźnika, który dobrze znasz. W celu potwierdzenia sygnałów można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest współliniowy z pierwszym. Bollinger Bands zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych pasm handlowych. Poniższe zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane na podstawie pytań, które użytkownicy najczęściej zadawali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat w zespołach Bollinger. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka w górnym paśmie, a niska w dolnym paśmie. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z pędu, wielkości, nastrojów, otwartego zainteresowania, danych między rynkowych itp. W przypadku zastosowania więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład wskaźnik momentu może z powodzeniem uzupełniać wskaźnik wolumenu, ale dwa wskaźniki momentu nie są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorów cenowych, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu takie, znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. (Stało się to podstawą wielu udanych systemów przełamywania zmienności). Domyślne parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i obliczeń odchylenia standardowego oraz dwa odchylenia standardowe dla szerokości pasm są właśnie takie, domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia zastosowana jako środkowa grupa Bollinger Band nie powinna być najlepsza dla crossoverów. Powinien raczej opisywać trend pośredni. Aby utrzymać stałą cenę: Jeśli średnia jest wydłużana, należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2.1 na 50 okresów. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchyleń powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1.9 na 10 okresów. Tradycyjne zespoły Bollingera opierają się na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Wykładnicze pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane przez duże zmiany cen wychodzące z tylnej części okna obliczeń. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest normalny, a typowa wielkość próby w większości wdrożeń pasm Bollingera jest zbyt mała, aby uzyskać znaczenie statystyczne. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90, a nie 95 danych z pasm Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasm Bollingera. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są zespoły Bollingera. Szerokość surowa jest normalizowana za pomocą środkowego pasma. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być wykorzystywane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcji, indeksów, walut, towarów, kontraktów terminowych, opcji i obligacji. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itp. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Notatka Johna Bollingera: Jedną z największych radości wymyślenia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest obserwowanie, co robią z nią inni ludzie. Te zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie przez ponad 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. Podstawy zespołów Bollingera W latach 80. John Bollinger, długoletni technik rynku, opracował technikę posługiwania się średnią ruchomą z dwoma pasmami obrotu powyżej i poniżej. W przeciwieństwie do obliczania procentu z normalnej średniej ruchomej, prążki Bollingera po prostu dodają i odejmują obliczenia odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest matematyczną formułą, która mierzy zmienność. pokazujący, jak cena akcji może się różnić od jej prawdziwej wartości. Mierząc zmienność cen, zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że ​​są bardzo przydatni dla handlowców: mogą znaleźć prawie wszystkie dane dotyczące cen między dwoma zespołami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak możesz go zastosować do handlu. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, zobacz Wskazówki dla inwestorów na niestabilnych rynkach.) Co to jest Bollinger Band Bollinger Bands składa się z linii środkowej i dwóch kanałów cenowych (pasma) powyżej i poniżej. Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchomą, a kanały cenowe są standardowymi odchyleniami badanego zasobu. Pasma będą rozszerzać się i zacieśniać, ponieważ akcja cenowa danej emisji staje się niestabilna (ekspansja) lub wiąże się w wąski schemat handlu (skurcz). (Dowiedz się o różnicy między prostymi i wykładniczymi średnimi kroczącymi, sprawdzając Średnie kroczące: czym są) Akcje mogą inwestować przez długi czas w trendach. aczkolwiek z pewną niestabilnością od czasu do czasu. Aby lepiej widzieć trend, inwestorzy używają średniej ruchomej do filtrowania akcji cenowych. W ten sposób handlowcy mogą zbierać ważne informacje o tym, jak rynek się handluje. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku trendu rynek może się skonsolidować. handel wąską modą i przekraczanie granic powyżej i poniżej średniej kroczącej. Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy używają kanałów cenowych, które obejmują aktywność handlową związaną z trendem. Wiemy, że rynki handlują nieregularnie na co dzień, nawet jeśli nadal inwestują w trend wzrostowy lub trend zniżkowy. Technicy używają średnich ruchomych z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć cenę akcji. Górny opór i niższe linie wsparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny zostaną ograniczone. Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące albo szczyty albo tony cen, aby odpowiednio określić górną lub dolną granicę cenową, a następnie dodają równoległe linie, aby zdefiniować kanał, w którym ceny powinny się poruszać. Dopóki ceny nie wypłyną z tego kanału, przedsiębiorca może być dość pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy ceny akcji nieustannie dotykają górnego pasma Bollingera, ceny są uważane za wykupione w odwrotnym kierunku, gdy wciąż dotykają dolnego pasma, ceny są uważane za wyprzedane. wyzwalanie sygnału kupna. Korzystając z pasm Bollingera, określ górne i dolne pasma jako cele cenowe. Jeśli cena odchyla się od dolnego pasma i przekracza średnią 20-dniową (środkowa linia), górny próg przedstawia górną cenę docelową. W silnym trendzie wzrostowym ceny zazwyczaj wahają się pomiędzy górnym pasmem a 20-dniową średnią kroczącą. Kiedy tak się dzieje, przekroczenie 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega przed odwróceniem trendu do spadku. (Aby uzyskać więcej informacji na temat mierzenia kierunku aktywów i czerpania z nich zysków, zobacz Monitorowanie cen akcji za pomocą linii trendów.) Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka zabezpieczenia lub portfela w stosunku do całego rynku. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki.