Donchian system forex trading

Donchian Channel i system handlowy oparty na tym kanale Donchian Channel wyróżnia się spośród najbardziej podobnych systemów handlu prostotą obliczeń i łatwo czytelnych sygnałów handlowych. Zasadą kalkulacji kanału, zaproponowanego w latach siedemdziesiątych, autorem metodologii Richarda Donchiana, jest ustalenie maksymalnych i minimalnych wartości ceny za pewien okres. W tym przypadku obliczenie uwzględnia tylko najwyższą wartość i najniższą cenę, a na ich podstawie ustala dwie linie tworzące przedział cenowy. Obliczanie wartości przedziału cenowego jest ważne, tylko jeden parametr - okres, w którym określane są ekstremum. Im wyższa wartość, tym więcej pasków historii będzie użyte do ich wyszukiwania. Autor strategii handlowej zalecił okres użytkowania 20. Ponieważ kanał Donchian stworzony do celów handlu długoterminowego, dobrowolnie wybrano wartość 20, czyli średnia liczba dni roboczych w miesiącu. Okres ustanowienia 20 świec pozwala maksymalnie uwzględnić wpływ, jaki ma na zmiany cykliczne na rynku. Ale cykl 20 świec jest równie skuteczny, jeśli chodzi o godzinową ramę czasową, a nawet szybkie skalpowanie na M5. Do tej pory kanał Donchian znalazł zastosowanie w wielu systemach handlu trendami, a wartość okresu budowy kanału została podjęta w zakresie od 18 do 24 w bardziej złożonych strategiach opcji, które jednocześnie wykorzystują wiele kanałów Donchian - dla oddzielne odbierać sygnały do ​​wejścia i wyjścia z okresu może wynosić 50 lub więcej barów. System handlowy oparty na wskaźniku Donchian Channel sugeruje, że jeśli cena przebije się przez kanał, innymi słowy, będzie wyższa niż wartość maksymalna lub mniejsza niż minimalne ceny określone w ciągu ostatnich 20 barów, sygnał na wejściu do rynek uważa się za uformowany. Jednocześnie ceny wyjazdu poza granicami to nie tylko instalacja zamówień w kierunku penetracji, ale także zamykanie wszystkich pozostałych, które są kierowane w przeciwnym kierunku. Zasady systemu handlowego opartego na Donchian Channel: Niezbędne otwarte Długie położenie i zamknięte wszystkie krótkie pozycje w tworzeniu pręta jest wyższe niż górna linia Donchian Channel (niebieski). Niezbędne otwarte Krótka pozycja i zamknięcie wszystkich długich pozycji w tworzeniu pręta poniżej dolnej linii Donchian Channel (czerwona). Wejście na rynek odbywa się po cenach zamknięcia ostatniej świecy, która złamała przedział cenowy. Ale koncentrując się tylko na tych warunkach, otrzymujemy dużą liczbę fałszywych wyzwań kanału, a rentowność systemu handlowego będzie ujemna. Jak można zauważyć na obrazie, system handlowy oparty na kanale Donchian nie jest pozbawiony głównej niekorzystnej sytuacji strategii kanału opartej na podziale, dlatego ważne jest, aby postępować zgodnie z zasadami zarządzania pieniędzmi i ograniczyć ryzyko nie więcej niż 1 i 1,5 depozytu. System zarządzania ryzykiem jest niezwykle ważny i nie należy go ignorować, zwłaszcza że z wystarczającą zmiennością i silnym ruchem tendencji jeden dobry handel może zrekompensować cały ciąg fałszywych sygnałów. Ponadto sygnał, który ma zostać zamknięty (pozycje zamknięte) może zostać złożony za późno, co znacznie zmniejsza możliwości uzyskania zysku lub wymaga stałego nadzoru przez przedsiębiorcę w celu zmiany cen w kanale. Jeśli w ramach strategii opartej na Donchian Channel nie można zapobiec generowaniu fałszywych sygnałów (ale tylko w ramach tej strategii. Dodanie średnich ruchów lub oscylatorów - w zależności od stanu rynku jest w stanie zminimalizować ich liczbę), otrzymanie sygnały do ​​zamknięcia pozycji jest całkiem możliwe, zanim przeciwny kierunek absorbowania wszystkich zarobionych zysków. Wystarczy dodać drugi kanał z mniejszym okresem, który jest bardziej wrażliwy na zmiany cen, ponieważ maksymalny w wyższym kanale nie wpływa na kształtowanie się przedziału cenowego. Ale oprócz wyświetlania maksimum zmienności Donchian Channel ma inną ciekawą właściwość. Faktem jest, że przód silnego kanału ruchu cen maleje. To zachowanie wskaźnika jest zgodne z teorią cyklicznych zmian cen, ponieważ zmienność jako zjawisko jest bezpośrednią konsekwencją takiej zmiany. Dla przedsiębiorcy zmiana szerokości kanału może również oznaczać pojawienie się dużej tendencji. A jeśli okresy wzrostu cen naprzemiennie z okresami ich upadku, tak zbyt cichy rynek przemieszcza się w ruchu bocznym w stanie aktywnego wzrostu gospodarczego lub spadku, a Donchian Channel będzie skłaniać czas jego rozpoczęcia. Pomimo wszystkich niedociągnięć, system handlowy oparty na algorytmach Donchian może być opłacalny, aby rozwiązać problem dużej liczby fałszywych sygnałów. Wystarczy połączenie konstrukcji kanału na podstawie zmienności i oscylatora, które pomogą określić siłę impulsu obecnego trendu. Dodaj do wskaźnika systemu handlowego MACD. Wykorzystanie oscylatora pozwala na odfiltrowanie najbardziej fałszywych sygnałów na wejściu, a przy obrocie w godzinowych ramkach czasowych dziennie otworzy się 2-3 transakcje, zamiast 5-8, co zmniejsza wymagania dotyczące depozytu, a także zmniejsza intensywność procesu handlowego. Ale nawet w takim wykonaniu, zastosowanie strategii Donchians jest znaczącym brakiem. Ponieważ kanał i MACD dobrze pokazują się tylko w obecności wystarczającej amplitudy zmian cen przy braku odchylenia, odczyty MACD będą zbliżone do zera, a szerokość kanału nie będzie wystarczająca do terminowego wykrycia początku trend. Prostota obliczeń używanych do budowy kanału doprowadziła do stworzenia dużej liczby zautomatyzowanych systemów obrotu opartych na algorytmie określania przedziału cenowego Donchian. Możesz spróbować (na demo, oczywiście) zaproponowanego wskaźnika wskaźnika i kalendarza doradców, który pracuje w ramy czasowej M5. Uważaj na dostosowanie parametrów odpowiedzialnych za wielkość ryzyka i odległości, ograniczając straty. W wyborze odpowiednich parametrów można uzyskać do 70 zysków handlowych. W archiwum DonchianChannel. rar: Pobierz Donchian Channel i EA na podstawie Donchian kanałów Proszę czekać, przygotowujemy Twój wskaźnik linkTrend: Donchian Channel Autor: Darrell Grudzień 11, 2017 Kontekst: Metoda Donchian Channel, znana również jako 4- tygodniowych lub dwudziestodniowych, został opracowany przez Richarda Donchiana, jednego z pionierów w handlu towarami z mechanicznymi systemami obrotu. Opracował również system handlu opartego na średnich krokach 5-dniowych (tygodniowo) i 20-dniowych (miesięcznie). Systemy handlowe są dziś bardzo złożone, wykorzystując komputerową moc, ale bardzo prosta metoda Donchian Channel okazała się być najskuteczniejszym podejściem w badaniach na temat transakcji futures w latach 60. XX wieku. Przedsiębiorcy dokonali wielu modyfikacji tych kanałów, w tym dobrze znanej techniki handlowej Turtle stosowanej przez Richarda Dennisa. Cel: Podstawowa metoda Donchian Channel określa dokładne punkty, w których ceny przewyższają wysoki lub niski z poprzednich 20 dni. Handlowcy wykorzystują te obszary, aby wejść i wyjść z długich lub krótkich pozycji z podejściem typu stop-and-reverse, zawsze w sprzedaży. Transakcje mogą być długoterminowymi pozycjami i mogą wymagać długoterminowych wykresów ciągłych. Podstawowe sygnały: zasady dotyczące 4-tygodniowej metody Donchian Channel są bardzo proste: idź długo (i zakrywaj krótkie pozycje), gdy cena przekracza najwyższe poziomy z poprzednich czterech tygodni (20 dni). Idź krótko (i wyjdź z długich pozycji), gdy cena spadnie poniżej najniższych z poprzednich czterech tygodni. W razie potrzeby powtórz czynności. W następnym kontrakcie, jeśli to konieczne, ostatniego dnia miesiąca przed datą wygaśnięcia. Poniższa tabela ilustruje podstawową metodę 20-dniowego kanału z punktami kupna i sprzedaży na przebijach. Jednak ramy czasowe lub stopień zagrożenia ze względu na zawsze obecne w danym miejscu mogą być większe niż niektórzy handlowcy. Modyfikacje obejmują wprowadzenie na breakout 20-dniowego wysokiego lub niskiego, ale potem wychodząc na przełomie poprzedniego 5-dniowego lub 10-dniowego wysokiego lub niskiego, aby wydostać się z rynku przez pewien czas. Następnie poczekaj na nowy 20-dniowy sygnał breakout, aby ponownie wejść na rynek. Inni handlowcy mogą wziąć stronę z innych strategii koperty i zdecydować się na wyjście z penetracji średniej ruchomej lub innego sygnału wskaźnika. Proscons: Metoda Donchian Channel dostarcza jasnych, prostych punktów, w których należy kupować i sprzedawać jako system mechaniczny, i jest na pewno wystarczająco zrozumiały. Powinien on złapać i trzymać się większości głównych sytuacji trenujących i, w tych warunkach, zmniejszyć liczbę transakcji i obniżyć koszty maklerskie. Podobnie jak większość wskaźników trenujących. metoda Donchian Channel nie będzie dotykała rynków i dna rynków, a może ona podlegać znacznym stratom wynikającym z silnych przesunięć cenowych lub z transakcji whipsaw na rynkach stagnacji i rynków zbytu. Jak wspomniano, parametry entryexit można zmodyfikować, aby złagodzić te sytuacje, ale wtedy wybór okresów czasu do działania na wysokościach lub niskach staje się subiektywny i zmniejsza działanie mechanicznego systemu. Ponadto przekwalifikowanie się do kolejnej umowy może powodować problemy w przypadku znaczącej różnicy w wycenie obu umów. 5 komentarzy Dołącz do tej rozmowy, napisz komentarz poniżej. Odwiedzający - Ravi Krish: Dobre wyjaśnienie na temat DC. Na powyższym wykresie, 21 maja, chociaż świeca przeszła dolny kanał, nie jest to krótki wpis. Jednak bardzo podobny jeden z 17 września to krótki wpis. Jak przewidziemy trend Również możemy rozważyć wyższe i niższe kanały jako wsparcie i opór i odpowiednio zareagować, gdy cena osiągnie te linie Na przykład 21 maja byłby długi wjazd. Około 17 września, to złamie wysokie i nie ustalają niskiego do 8 października lub tak. tak, to byłby krótki wpis i wyjście. Wszelkie myśli Wysłany: 1 rok temu Visitor - Paul: Bardzo jasne wyjaśnienie strategii Donchian. Myślę, że większość artykułów na ten temat zbliża się do tego samego wniosku, tzn. System jest opłacalny. Ile zyskownych byłoby przydatne informacje, aby dodać. Myślę, że to jest coś, co powinienem zrobić dla siebie, sprawdzając wszystkie pary walutowe na wszystkich zasadach czasowych. W każdym razie dziękuję za Twój artykuł informacyjny. Wysłany: 2 lat temu Goście - Roger Felton: Doskonałe wyjaśnienie kanału Donchian Wysłany: 3 lata temu zaloguj się aby skomentować Otrzymasz także bezpłatną subskrypcję biuletynów elektronicznych z TraderPlanet i innych ofert specjalnych. Członek od 05.05.2008 Dawniej redaktor naczelny magazynu Futures, Darrel pisze o rynkach finansowych od ponad 35 lat i stał się uznanym autorytetem na rynkach instrumentów pochodnych, analizie technicznej i różnych technik handlu. W 1963 roku wychował się na farmie w pobliżu małego, południowo-wschodniej Nebraskiej miejscowości Wirginia, Jobman ukończył Wyższe Szkołę Wartburga w Iowa w 1963 roku. Przez kilka lat rozpoczął karierę dziennikarską jako sportowca dla Courrier Waterloo (Iowa). Służył 82 Dywizji Powietrznej i jako dowódca plutonu piechoty z Manchem w 25. Dywizji Piechoty, w tym w dziewiętnastu miesiącach w Wietnamie w latach 1967-68, zarabiając Srebrną Gwiazdę i Brązową Gwiazdę. Po służbie wojskowej Jobman wrócił do Kuriera. gdzie został szefem farmacji na początku 1969 roku. Został wprowadzony na rynki futures, gdy napisał kolumnę o tym, jak spekulanci zrujnowali ceny rolne i poprawiła je Merrill Oster. Doprowadziło to do pisania zadań dla Oster, a następnie pełnoetatowego stanowiska w 1972 roku, gdzie Jobman uczestniczył w założeniu Profesjonalnego Rolnika Rolników Ameryki i powiązanych biuletynów. Kiedy firma Oster zakupiła Magazyn Towarowy w 1976 roku, Jobman został nazwany redaktorem, a następnie został redaktorem naczelnym magazynu Futures, gdy nazwa ta została zmieniona w 1983 roku podczas jednego z największych okresów wzrostu dla nowych rynków i nowych instrumentów handlowych w historii futures. Był redaktorem w futures do 1993 roku, kiedy wyjechał, aby zostać niezależnym pisarzem. Od 1993 roku napisał, współpracował, edytował lub w inny sposób uczestniczył w publikacji kilkunastu książek o handlu, w tym Podręczniku analizy technicznej. Pisał też lub edytował artykuły dla kilku publikacji i firm brokerskich, a także kursy handlowe i materiały edukacyjne dla Chicago Mercantile Exchange i Chicago Board of Trade. Był też redaktorem naczelnym magazynu CME. Jobman i jego żona, Lynda, mieszkają w Wisconsin i spędzają dużo czasu z wizytą z córką i trzema wnuczkami w Wisconsin, a także synem i wnuczką na Florydzie. Powiązane atuty Nawiąż kontakt z nami TraderPlanet, Hurricaneomics, Synergistic Trading, InvestorPlanet, gdzie Traders Strumień, TraderPlanet Sphere, TraderEd, TraderTube i TraderGPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi TraderPlanet, LLC. Copyright 2018 TraderPlanet, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. v2.93umA Kompletny system handlowy wykorzystywany przez profesjonalistów do robienia miliardów Jeśli chodzi o jedną rzecz, której większość przedsiębiorców zawsze szuka, jest zbiorem zasad lub systemu, który pozwala im na zbycie rynków. W tym artykule będę opisywać kompletny system handlowy stosowany w przeszłości przez bardzo znanego przedsiębiorcy i ludzi, których uczył, a następnie przez kilka funduszy hedgingowych zarządzanych przez swoich uczniów. Można go używać tak, jak jest, bez jakichkolwiek modyfikacji lub użyć go jako podstawy do opracowania własnego systemu, zwiększając w ten sposób moc oryginalnych zasad. Na początku lat osiemdziesiątych jeden z największych i najbogatszych przedsiębiorców XX wieku, Richard Dennis i jego przyjaciel Bill Eckhardt prowadzili ciągłą dyskusję na temat żywotności nauczania ludzi, jak handlować. Richard był przekonany, że można nauczyć zwykłych ludzi dobrego towarzystwa, a Bill wierzył, że wielcy kupcy posiadają naturalną umiejętność, jakiś szósty zmysł, którego nie można było nauczyć. Aby rozstrzygnąć tę dyskusję, założyli się: zrekompensują kilku niedoświadczonym ludziom swoją firmę handlową, Camp D Commodities, nauczą ich zasad już używanych systemów, dają im kapitał na handel, a następnie sprawdzić, czy stały się dobrymi handlowcami, czy nie. Ci ludzie znaliby się jako żółwie, ponieważ Richard kiedyś sławnie powiedział: będziemy uprawiać handlarzy, jak żółwie w Singapurze. Filozofia systemu Richard i Bill nie wierzyli, że przyszły kierunek rynków można przewidzieć konsekwentnie w dłuższej perspektywie, więc daremnie było nawet to spróbować. Ich całe podejście do handlu opierało się na nastrojach rynkowych po wybuchu. Ideą jest to, że gdy rynek naruszy opór (poprzedni highlow), prawdopodobnie będzie kontynuowany w tym samym kierunku. Zakończenia zlecenia są szybko zamykane, gdy nastąpi utrata zysków ze strat, podczas gdy transakcje wygrywające pozostają otwarte do czasu odwrócenia tendencji, a nie zleceń z zyskiem. Byli też przekonani, że mechaniczny system handlu z sztywnymi zasadami był najlepszym sposobem na handel, ponieważ wiele emocji, które demonizują dyskrecję, są minimalizowane, a nawet wymazywane. Dobry mechaniczny system handlowy umożliwia stały kontakt ze sobą cały czas, a konsekwencja jest kluczową umiejętnością, aby osiągnąć sukces. Składniki systemu Pomimo tego, że oryginalny system wykorzystywał dzienne słupki, można użyć dowolnej ramki czasowej. Jednak im krótszy ramy czasowe, tym niższy współczynnik zysku w dowolnym systemie będzie, ze względu na koszty handlowe pozostające niezmiennie i potencjał zysku malejący. Dobry system techniczny powinien być neutralny pod względem czasu, więc jeśli widzisz system, który wymaga bardzo konkretnej ramki czasowej do pracy, bądź ostrożny. Podobnie jak ramy czasowe, dobry system powinien działać na wszystkich rynkach, o ile są płynne, a koszty są niskie. Żółwie sprzedały w tym systemie waluty, obligacje i towary. Radzę handlować jak najwięcej par walutowych w tym samym czasie, jak to możliwe (odpowiednio skalując kwoty), ponieważ dywersyfikacja, gdy jest to poprawnie wykonane, jest najlepszym sposobem na obniżenie ryzyka przy zachowaniu potencjału zysku w stanie nienaruszonym. - Donchian Channel 10, 20 i 55. Ten wskaźnik tworzy kanały i po prostu pokazuje najwyższy najwyższy i najniższy poziom nisko z ostatnich n okresów. Przygotowywanie wykresów Otwórz swoją platformę i dodaj wskaźnik ATR 20. Teraz dodaj kanał Donchian 55, z dużymi wartościami na niebiesko, niskimi wartościami na czerwono i szerokością wiersza 3: Następnie dodaj kanał Donchian 20, niebieski i czerwony ponownie, szerokość wiersza 2. I wreszcie kanał Donchian 10, wciąż niebieski i czerwony, szerokość linii 1, linia przerywana (---). W ten sposób wszystko powinno wyglądać w końcu: tylko w celach kosmetycznych, możesz używać innych kolorów i szerokości linii, ale te są dobrze. Wreszcie zasady System ten składa się z dwóch podsystemów. System 1 korzysta z krótszej ramki czasowej opartej na przerwach 20-barowych, podczas gdy System 2 korzysta z dłuższej ramki czasowej w oparciu o przerwy 55-barowe. Otwórz długą lub krótką pozycję, jeśli cena przekracza najniższą lub najniższą cenę z ostatnich 20 okresów (Donchian Channel 20). Jeśli poprzednia 20-barowa przerwa przyniosła korzystny handel, ten nowy breakout byłby ignorowany. Poprzedni breakout dla tej reguły jest uważany za poprzedni breakout pokazany na wykresie, niezależnie od jego kierunku (długie lub krótkie), czy faktyczny handel został faktycznie otwarty, czy też został pominięty z powodu tej reguły. Jeśli 20-barowa przerwa zostanie zignorowana, to ryzykujesz utratę dużej tendencji, jeśli cena nadal będzie się przemieszczać w kierunku rozbicia, więc to jest, gdy system 2 jest przydatny. Jeśli cena przekracza próg 55 barów, otwórz pozycję longshort, jeśli nie otworzysz transakcji w punkcie 20-bar. Przerwy na 55-barowe, niezależnie od tego, czy poprzednia była zwycięzcą. System korzysta z ręcznych blokad końcowych, więc handel System 1 byłby zamknięty, gdyby cena wzrosła do tej pozycji i przekroczyła dolną granicę 10 barów. Transakcje z systemem 2 byłyby zamknięte, gdyby cena spadła na pozycję i przekroczyła dolną granicę 20 barów. Te wyjścia mogą być bardzo dalekie od ceny wejścia, więc początkowe straty stopu są umieszczone przy 2 x ATR 20 dla obu systemów. Przykład, jeśli ATR wynosi 50 pipsów, to początkowy spadek straty zostanie umieszczony 100 pułapów od ceny wejściowej, a następnie ręcznie aktualizowany, gdy 10 lub 20-pasek lowhigh jest niższy niż pierwotny stop. Kontrola pozycji i zarządzanie pieniędzmi Nie będę w pełni opisywać wszystkich zasad w tym temacie, ponieważ są one niepotrzebnie skomplikowane dla przeciętnego przedsiębiorcy i musimy pamiętać, że transakcje futures kontraktowane są na ustalone rozmiary, więc obliczanie wielkości pozycjonowania jest nieco inne na spot Forex. Możesz używać kalkulatora zarządzania pieniędzmi, który jest idealny dla Forex, przy jednoczesnym przynależności do zasad tego systemu. Będzie to wskazywać poprawne kwoty na handel, a także miejsce, w którym należy umieścić początkowe straty, biorąc pod uwagę ATR i ile kapitału chcesz ryzykować. Żółw ryzykował 2 rachunki na każdym z nich, a jednocześnie mógł mieć 12 pozycji. Jeśli sprzedajesz 20 niepowiązanych par, radziłbym ryzykować około 1-1,25 na każdym handlu, 10 par 1,5-1,75, 5 par 2-2,25, a parę można ryzykować co najwyżej 5 (konta live). Czego można się spodziewać w tym systemie Jako system tendencji, jest on oczywiście bardzo opłacalny, jeśli istnieją jasno określone tendencje na rynku i będą ponosić straty, gdy rynek obraca się w bok. Współczynnik wygranej w takim systemie, który koncentruje się na szybkim zamykaniu transakcji, przy jednoczesnym utrzymywaniu otwartych transakcji, aż do odwrócenia tendencji, wynosi od 35 do 40, ale wygrane transakcje będą większe niż straty, więc stosunek ryzyka do nagrody jest na co najmniej 1: 2.5 lub 3. W dłuższej perspektywie zarabiasz na takich statystykach. Rozliczenia zależą od stosowanej dźwigni i poziomu dywersyfikacji, ale zasadniczo można oczekiwać, że maksymalna stopa zwrotu będzie zbliżona do CAGR. Więc jeśli wykorzystasz dźwignię, która umożliwia osiągnięcie CAGR wynoszącej 25, możesz spodziewać się, że w końcu osiągnie się maksymalny poziom wypłaty równy 25. Ryzykując 1,25 na handel i używając 20 par, które prawdopodobnie osiągną CAGR na dłuższą metę. To nie jest doskonały system, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rynki są choppier i mają więcej fałszywych wyprysków w tych dniach niż w latach osiemdziesiątych. Dobrym sposobem na poprawę byłoby dodanie filtra, który wyeliminuje nas z rynku, gdy nie ma żadnych trendów. Na przykład dodanie 200SMA i tylko otwarcie długich transakcji, gdy cena jest powyżej 200SMA i krótka, jeśli jest poniżej. Pamiętaj, że nie ma idealnych systemów, ale ten - i inne podobne do niego - konsekwentnie przynosi zyski przez ostatnie trzydzieści lat. Żółwie przez ponad 2 miliony lat przeżywało eksperyment, więc Richard wygrał zakład, handel mógłby być rzeczywiście nauczany. Wielu z tych podmiotów zaczęło tworzyć własne fundusze inwestycyjne po opuszczeniu C amp D i do dziś wykorzystują systemy bardzo podobne do opisywanego tutaj. Jest to lista kilku byłych Żółwi i ich pieniędzy, z którymi obecnie zarządza: Powodzenia po tej tendencji. Richard Denis przeszedł wiele lat temu, ponieważ rynek na dzisiejszym rynku nie ustępuje 85 razy. Dlaczego uważasz, że facet, który napisał książkę, stracił wszystkie pieniądze i nie handluje, ale jest w branży Dot Com. Przeczytałem książkę. Jeśli czytasz między wierszami, które byłyby zrozumiałe, że stara się zarobić w przeszłości. Twój artykuł jest starą wiadomością i książka dowodzi, że metoda jest bezużyteczna na rynkach dzisiejszego roku. Cashbg, powodem, dla którego Richard zstąpił, ponieważ w pewnym momencie przestał stosować zasady swojego systemu, został on pozwany przez ludzi, którzy dali mu pieniądze na zarządzanie, nie dlatego, że sam system jest wadliwy. Zawsze był impulsywny w duecie Richarda-Billa. Zabawne, że wspomnisz, że Richard poszedł popiersiem, ale potem całkowicie zignoruj ​​fakt, że Bill nadal prowadzi handel, nadal śledząc trendy i wciąż uzyskuje lepsze wyniki niż większość. Czy nie widzisz, że problemem była niezdolność Richarda do bycia dyscypliną Możesz mieć najlepszy system na świecie, ale jeśli robisz dzikich transakcji to twój problem Nawiasem mówiąc, jaki facet napisał jaką książkę i jaki fundusz zarządzał Czy masz na myśli Richarda Nigdy nie napisał żadnych książek, a nie potrzebujesz książki, aby dowiedzieć się o systemie żółwia, informacje są dostępne, po prostu na nie szukać. Och, a trendy są bezużyteczne Ok, powiedz, że handlowcom, CTA i funduszom hedgingowym, które postępują tylko zgodnie z trendami i robią dużo więcej pieniędzy niż ktokolwiek inny na rynku, numery nie kłamią. Nawet włączałem pieniądze zarządzane przez byłych Żółw, którzy wciąż używają systematycznego trendu w oparciu o systemy oparte na pierwotnych zasadach Turtle, dlaczego zignorowałeś to, co mogę również publikować CAGR (które są sprawdzane) i porównuje on bardzo dobrze do każdego na rynku, nawet inwestując bogów, takich jak Warren Buffet, więc tylko dlatego, że Richard poszedł popiersiem Każdy, kto śledzi trendy musi iść popiersie, jak również Przepraszam, ale to śmieszne. Znam kogoś, kto wygrał z ruchomej średniej, zakładam, że każdy, kto używa średnich ruchów, straci pieniądze, będę kontynuował życie po trendach (a co za tym idzie), jak od kilku lat, ja mam nadzieję, że nie jesteś częścią 95 handlowców detalicznych, którzy konsekwentnie tracą pieniądze. Thx za dane wejściowe mimo to :) Po krótkich badaniach odkryłem około 120 firm zarejestrowanych w CFTC (cftc. gov), które zarządzały 172 tendencyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Łączne aktywa zarządzane są w dziesiątkach BILIONÓW USA. Minimun inwestycja znalazłem 20000, więc jeśli masz mniej niż nikt nie zaakceptuje Twoich pieniędzy. Ale w większości przypadków środki przyjmują jedynie 10 milionów depozytów, podobnie jak kilka zarządzanych przez byłych żółwi. Niektóre fundusze wymagają nawet depozytu 30 mln, co oznacza, że ​​tylko bogaci ludzie lub instytucje mogą sobie pozwolić na inwestycje w te fundusze. bgcash mówi, że trend jest bezużyteczny, więc to, co tutaj mamy, to dziesiątki tysięcy dolarów, które są postawione przez bardzo zamożnych i inteligentnych ludzi (i instytucje) w dziesiątkach funduszy zarządzanych przez ludzi z Fds z matematyki i statystyki, a oni zdecydowali się użyć bezużyteczna strategia. Nie ma sensu. I dziwne jest, że CAGR tych funduszy jest pozytywna iw niektórych przypadkach znacznie przekracza wszelkie inne inwestycje na rynku. Przepraszam, że bgcash, ale mówienie, że ten trend jest bezużyteczny dzisiaj, jest szkodą dla tej wspólnoty, której celem jest pomóc każdemu lepiej się zająć w handlu. Jego kwantyfikacja nie jest kwbgcashquot. Wiesz, często ludzie widzą, co chcą widzieć bez względu na rzeczywistość. Jeśli chodzi o ogólną koncepcję, że rynki są nieobecne przez 85 lat, jeśli nie widzisz go dla siebie jako ważnego punktu, to wątpię, czy możesz zobaczyć coś za to, co naprawdę jest. Jeśli chodzi o książkę, tak książka Curtis Faith0 "Droga Turtlequot wyjaśnia, dlaczego system nie robi już więcej i dlaczego Curtis Faith stracił całe jego konto, a potem starał się płacić czynsz przez wiele lat, dopóki firma Dot Com nie wzięła go jako doradca ds. marketingu. Tak, ludzie często ignorują rzeczywistość i FACTS, ale to nie ja tu robię. Jeśli nie lubisz trendów, to dobrze, idź przeciw trendowi, jeśli chcesz tego, co chcesz, zachowaj utracone pozycje i wyciąć wygrane wygrane. Jeśli ludzie nie chcą zobaczyć, co jest przed nimi, których ja im nauczyć. Widzę, że strategia handlowa w konkursie mówi, że nie jest to pewna kwestia, a teraz jest to świetna strategia. Trzeba nazwać bezużyteczną strategię wykorzystywaną przez ludzi bogatszą niż najśmielsze sny, podczas gdy Twoja strategia nie jest pewna, ironiczna. Dane są tam, szukać, nie wierz mi, wierzcie w FACTS zamiast tego. Jeśli chodzi o Curtis Faith, nie mam jego książki, nie wiem, czy stracił lub zarobił miliony. Czy jego rejestr handlowy jest sprawdzony i dostępny online Czy mogę to sprawdzić Mogę podać listę kilkudziesięciu systematycznych trendów po funduszach zarejestrowanych w CTFC, możesz sprawdzić wszystkie informacje, które możesz myśleć. Twoim całym punktem jest tak, więc straciłem pieniądze, więc każdy traci pieniądze, a potem przedstawiam ci dziesiątki przykładów przeciwnych, twoja reakcja Brak, zignorowałaś to. Znowu tracisz pieniądze dzięki swojej strategii, która nie przyniesie oczekiwanego efektu, będę w dalszym ciągu zarabiać na trendach. Richard Denis został zmuszony do zamknięcia Funduszu, ponieważ stracił 51 euro, a nikt nie pozwał go do hamowania jego zasad, zdajesz sobie sprawę, jak to brzmi śmieszne. W internecie jest rozmowa kwalifikacyjna, gdzie mówi się o dawnych czasach, kiedy jego system działał na rynkach wzorcowych, ale nie teraz. Rozumiem, że jesteś obrona przed Twoim artykułem, i to jest OK. Każdy ma prawo do opinii, a moja opinia jest taka, że ​​Twój artykuł nie ma wartości, ponieważ jest to coś, co uważasz za niedoświadczone lub niezdolne do zobaczenia dużego obrazu. Powodzenia Powinieneś spróbować spoglądać na FACTS, spróbować raz w życiu. Richard nie został pozwany za niezgrywanie z zasadami artykułów. twierdząc, że jego handel cierpiał, ponieważ był tak rozproszony. jeśli postępujesz zgodnie z zasadami, które nie mają znaczenia, jeśli Twój rozproszony, czy nie, nie przestrzegał zasad jego systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyko. Więc kto brzmi śmiesznie teraz Nie mnie, to na pewno. Nie jestem obronny na mój artykuł, jestem obronny z powodu twojej opinii, że poniższy trend jest bezużyteczny, pochodzący od osoby, która ma najbardziej bezużyteczną strategię wszech czasów: strategia nototquot surequot Te artykuły mają pomóc innym, twoja błędna opinia nie robi pomóż kimkolwiek, to dlaczego jestem obronny. Pozwala sprawdzić, czy eksperci z Dukascopy nie zgadzają się z Tobą na temat wartości artykułu. Wiem, że są niedoświadczeni. Niedoświadczony. chciałbyś mieć moje doświadczenie. Mogą Państwo skontaktować się z Dukascopy i poprosić o przekazanie informacji o moim koncie handlowym, które mają moje pozwolenie. Kilka faktów dotyczących funduszy zarejestrowanych na CFTC jako 100 systematycznych i tendencji następujących, wszystkie dane od 1990 r. I bez opłat. Dunn Capital 13.99 CAGR od 1990 r., Abraham Trading 14.14, Chesapeak 9.47, Transtrend (mają nawet tendencję w nazwie.) 10.16, Rabar Research Market 12.07, Hawksbill Capital 18.61 itd. Itd. Itd. Mogłabym używać dziesiątki przykładów. Fundusze te są zarządzane przez niedoświadczonych przedsiębiorców. Warto zauważyć, że są to fundusze o łącznej wartości kilkuset milionów dolarów, których wielkość nie może być większa niż CAGR ze względu na wielkość zajmowanych pozycji i niższy poziom dźwigni finansowej. Faceci, zaufaj FACTS. Nie ma nic specjalnego. Wszystko jest kompletne i doskonałe. Dlaczego tylko jeden system jest kompletny: D. Don039t zapomnieć przykład Livermore, książkę, którą polecam każdemu, kto rozpoczyna to doświadczenie 039039Reminizacja Operatora Operatora039039 Edwin Lefevre. Tam można łatwo zauważyć, że masz system, który jest dobry, zyskasz miliardy. żyjesz, uczyć się, imprezować, a w końcu popełnić samobójstwo, więc o to nie chodzi o system, który składa się z ciebie, czytelnika, nawet jeśli simpatice z instrumentami pochodnymi, nawet jeśli wyznajecie swoje koryta. Wśród J. Livermore był jeszcze jeden, który wiedział, jak handlować, który dokonał (a potem stracił, a potem znowu zarobił) dużo pieniędzy, ale sam zabił się z powodu przewlekłej depresji, spowodowanej walką z rynkami i ze sobą. Był świetnie w handlu, ale czasem sabotował się, podobnie jak R. Dennis. Jesse położył trochę pieniędzy na rachunku depozytowym lub coś, a powód miał chronić rodzinę przed samym sobą i emocjonalnie prowadzone zawody, które czasami robił. Mając dobry system nie wystarczy, by odnieść sukces :) Przez - kompletne - ja oznacza tylko handel tutaj. Thx dla komentarza Traders Żółwia zostały poddane edycji tego lata faceci. wystarczy spojrzeć na Youtube gtgt Million Dollar traders. Nadal robiąc ten eksperyment każdego dnia z każdym z nas) Później będę opracowywał) Ten system działa 50-50 lub nie ma nic specjalnego Jeśli pracując 50 oznacza to, że jego współczynnik zwycięstwa wynosi 50, jesteś zbyt optymistyczny :) Wynik wygranej takiego systemu jest mniej niż zwykle 35-40, ale przeciętne straty są znacznie mniejsze niż średnia zwycięzców, więc system jest opłacalny. Jeśli zrobisz 200 pipsów na wygranych zawodach i straci 50 z powodu utraty transakcji, możesz mieć 25-krotny współczynnik wygranej i nadal zarabiać na koncie. Win stosunek sam w sobie oznacza absolutnie nic, nawet system z 99,99 wygrać może być katastrofa, jeśli po setkach małych wygranych transakcji masz duże utraty, które powodują, że konto do zero :) To wydaje się być bardzo opłacalne , czy myślisz, że zautomatyzuj to Powodzenia. Myślałem o automatyzacji własnego systemu, który ma tę samą filozofię tej tendencji, ale z kilkoma różnymi zasadami w celu zwiększenia rentowności, problemem jest to, że nie jestem bardzo dobry w programowaniu. ) Próbowałem użyć artykułów jlongo0 do nauki, ale Ive był ostatnio tak zajęty, że nie mogę poświęcić się na to czasu. Nie powinno być zbyt trudne, aby zautomatyzować system Turtle dla kogoś o dobrym oprogramowaniu. ) dobrze zrobione utrzymać to 1 I039m czytanie teraz ponownie i rozumiem, że jest ciekawy sposób podjęcia decyzji o otwarciu krótkiego handlu. Ale jak można zarządzać decyzją o zamknięciu pozycji Zamknięcie używa ręcznych końcówek zatrzymujących, które następują po wysokim poziomie z poprzednich 10 lub 20 okresów (jest to linia przerywana na wykresach), w zależności od tego, czy pozycja otwarcia została wykonana przy użyciu System 1 lub 2 Wszystko to można zrobić z zamówieniem warunkowym, więc kiedy cena przemieści się na korzyść Twojego handlu, zaktualizujesz stop loss, jak to przemieszcza się również na korzyść. Więc w zasadzie nie używasz zleceń zysku :) Ładny artykuł, wszystko co najlepsze dla Ciebie 1 ładny artykuł. to jest oryginalne zasady żółwia. najtrudniejszą częścią handlu żółwia jest pozycjonowanie i zarządzanie ryzykiem. Nawet R Dennis powiedział, że jeśli opublikujesz moje regulaminy w gazecie, nikt się nie podda. Ja po prostu nie kupuj na rynku od 80 lat. to nie wydaje się właściwe. Rynku grają ludzie, jeśli ludzie nie wiedzą gdzie iść, kto wtedy mój mentor handlował na rynkach od dziesięcioleci, jest doskonały w handlu. Zajmuje się tylko wtedy, gdy pojawiają się trendy trenujące. Mógł co dwa lata podwoić rachunek. dobrze, wyniki handlowe mogą być bardzo brzydkie, czasem gdy rynki nie mają stabilności. kilka razy w ciągu miesiąca, nie może być zwycięzców (zależy od wybranego harmonogramu). mimo to, jeśli nie wierzysz w ten system, poszukaj gdzieś indziej. Istnieje wiele strategii. przy okazji, jeśli handlujesz na wykresie 5 min w czasach azjatyckich, na pewno 80 czasu się zmienia.